Сравнение NAIL с SGOV
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAIL returned -9.97%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
NAIL
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 25.39%
- С начала года
- -13.15%
- 6 месяцев
- -27.97%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- -11.92%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- 6.16%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -13.15% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | 48.19% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between NAIL and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
NAIL
SGOV
Сравнение NAIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 195.55 | -194.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 398.20 | -398.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4,461.98 | -4,462.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и SGOV
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -0.03% | -93.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -0.01% | -67.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -0.01% | -82.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -0.03% | -84.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.18% | 0.00% | -75.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -0.00% | -43.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.36% | 0.00% | +39.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и SGOV
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 26.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.93% | 0.05% | +26.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.98% | 0.13% | +61.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.92% | 0.20% | +88.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.27% | 0.24% | +87.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.35% | 0.24% | +89.11% |
Сравнение комиссий NAIL и SGOV
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и SGOV
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.91% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (26.93%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.56% vs -9.97% for NAIL. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.56% return vs -9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.91% for NAIL.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор