PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с NRGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NAIL returned -15.84% vs 132.65% for NRGU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 107.94%.

NAIL

1 день
11.51%
1 месяц
7.40%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-22.02%
1 год
-15.84%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
4.93%

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и NRGU

2026 (YTD)2025
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-14.74%-32.82%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%

Correlation

The correlation between NAIL and NRGU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.12

The correlation between NAIL and NRGU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NAIL и NRGU

Секторы
NAIL
NRGU

Потребительский циклический сектор

71.8%

-

Промышленность

19.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
NRGU

-

Промышленность

NAIL
19.1%
NRGU

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
NRGU

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

NRGU

-

Энергетика

NAIL

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

NAIL

-

NRGU

-

Здравоохранение

NAIL

-

NRGU

-

Технологии

NAIL

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

NAIL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.78

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.22

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.34

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

8.18

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.78

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NAIL и NRGU

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-57.50%

-36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-39.95%

-27.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.64%

-28.28%

-47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.83%

-25.34%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.90%

16.27%

+22.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) составляет 23.86%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.56%. Это указывает на то, что NAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.86%

26.56%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.34%

61.91%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.05%

75.06%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.10%

88.95%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.26%

88.95%

+0.31%

Сравнение комиссий NAIL и NRGU

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и NRGU

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.93%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and NRGU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to NAIL (23.86%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs -15.84% for NAIL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NAIL has been the lower-risk option at 23.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs -15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for NRGU.

NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор