PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с MSOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NAIL is passively managed, while MSOX is actively managed. Over the past 3 years, NAIL returned -11.92%/yr vs -61.73%/yr for MSOX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -13.15%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -23.66%.

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-5.81%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between NAIL and MSOX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.19

Сравнение распределения секторов NAIL и MSOX

Секторы
NAIL
MSOX

Потребительский циклический сектор

71.8%

-

Промышленность

19.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

183.7%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
MSOX

-

Промышленность

NAIL
19.1%
MSOX

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
MSOX

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

MSOX

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

MSOX

-

Энергетика

NAIL

-

MSOX

-

Финансовые услуги

NAIL

-

MSOX
183.7%

Здравоохранение

NAIL

-

MSOX

-

Технологии

NAIL

-

MSOX

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

NAIL vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.17

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.05

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.43

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

0.65

-1.10

NAIL vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MSOX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и MSOX

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-99.75%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-84.89%

+17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-98.83%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.18%

-99.50%

+24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-88.83%

+44.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.36%

56.03%

-16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и MSOX

Текущая волатильность для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) составляет 26.93%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что NAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.93%

46.66%

-19.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.98%

155.67%

-93.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.92%

220.30%

-131.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.27%

168.37%

-81.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.35%

168.37%

-79.02%

Сравнение комиссий NAIL и MSOX

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и MSOX

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and MSOX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to NAIL (26.93%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, NAIL leads with -11.92% vs -61.73% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NAIL has been the lower-risk option at 26.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NAIL has performed better with a -11.92% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for MSOX.

They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.95% for MSOX.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор