PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAESX с LSSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAESX с LSSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) and LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NAESX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, NAESX returned 11.16%/yr vs 11.75%/yr for LSSIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NAESX charges 0.17%/yr vs 0.92%/yr for LSSIX.

Доходность

Сравнение доходности NAESX и LSSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у LSSIX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям LSSIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 11.75% соответственно.

NAESX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.47%
1 год
28.73%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.16%

LSSIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
16.49%
6 месяцев
14.80%
1 год
26.79%
3 года*
13.97%
5 лет*
4.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAESX и LSSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		14.09%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		16.49%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%

Correlation

The correlation between NAESX and LSSIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between NAESX and LSSIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Index Fund

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NAESX:
NAESX с VSMAXNAESX с TISCXNAESX с VMGIXNAESX с VEVFXNAESX с SPYNAESX с ^GSPCNAESX с VBR
Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VINIXLSSIX с VOOLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSFIXLSSIX с LSSCX

Доходность на риск

NAESX vs. LSSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAESX c LSSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAESXLSSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.60

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.39

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.87

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

10.80

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAESX vs. LSSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSSIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и LSSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAESXLSSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NAESX и LSSIX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки LSSIX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и LSSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAESXLSSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-83.41%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.77%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-27.73%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-37.42%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-38.52%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.34%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-34.50%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.72%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и LSSIX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) составляет 4.44%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что NAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAESXLSSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.41%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

14.53%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

19.38%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

22.37%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

22.76%

-1.16%

Сравнение комиссий NAESX и LSSIX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LSSIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и LSSIX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности LSSIX в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		6.55%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.08%1.22%1.19%1.43%1.41%1.12%1.05%1.27%1.53%1.24%1.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

NAESX and LSSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSIX has higher volatility (5.41%) compared to NAESX (4.44%). In terms of maximum drawdown, NAESX dropped -59.77% vs LSSIX's -83.41%.

NAESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAESX и LSSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор