Сравнение NADQ.DE с JEPQ
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - NADQ.DE tracks the Nasdaq 100® while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NADQ.DE returned 24.37%/yr vs 18.59%/yr for JEPQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 11.97%.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 19.04% | 7.04% | 34.04% | 51.42% | -17.96% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.97% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and JEPQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.61 |
The correlation between NADQ.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
JEPQ
Сравнение NADQ.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NADQ.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.43 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 16.97 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и JEPQ
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -24.78% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -6.18% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -24.78% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.52% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.12% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.61% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и JEPQ
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.58% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 9.88% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 13.39% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.04% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.04% | +3.81% |
Сравнение комиссий NADQ.DE и JEPQ
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и JEPQ
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.52% | 0.37% | 0.77% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NADQ.DE and JEPQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор