Сравнение NADQ.DE с EXI2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE).
NADQ.DE и EXI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NADQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 10 сент. 2020 г.. EXI2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Global Titans 50. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и EXI2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | -4.20% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 15.73% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | -3.59% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции NADQ.DE превзошли акции EXI2.DE по среднегодовой доходности: 18.75% против 14.68% соответственно.
NADQ.DE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 18.75%
EXI2.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NADQ.DE и EXI2.DE
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
EXI2.DE
Сравнение NADQ.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.14 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 11.71 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.37 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между NADQ.DE и EXI2.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и EXI2.DE
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности EXI2.DE в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.42% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.39% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и EXI2.DE
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и EXI2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NADQ.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -59.21% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.18% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -24.75% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -30.00% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.59% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -17.56% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.16% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и EXI2.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.29% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.04% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 18.17% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.56% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 16.57% | +2.99% |