PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADQ.DE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NADQ.DE с ACWI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

NADQ.DE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NADQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 10 сент. 2020 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		-4.20%7.04%34.07%51.46%-29.91%39.75%34.72%43.03%3.29%15.73%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.33%7.89%25.20%18.61%-13.33%27.54%6.75%29.45%-4.92%9.05%
Разные валюты инструментов

NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NADQ.DE показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции NADQ.DE превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 18.75% против 11.56% соответственно.

NADQ.DE

1 день
2.57%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.93%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.61%
10 лет*
18.75%

ACWI

1 день
0.29%
1 месяц
-2.32%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.33%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с NADQ.DE:
NADQ.DE с SXRV.DENADQ.DE с IWMNADQ.DE с SMHNADQ.DE с EQQQ.LNADQ.DE с QQQNADQ.DE с HMWD.LNADQ.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий NADQ.DE и ACWI

NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

NADQ.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADQ.DEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.70

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.06

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

4.53

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADQ.DE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADQ.DEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.52

+0.38

Корреляция

Корреляция между NADQ.DE и ACWI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и ACWI

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ACWI в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.42%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.58%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и ACWI

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

NADQ.DEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.44%

-56.00%

+22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.73%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-26.42%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-33.53%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.20%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.68%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.60%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и ACWI

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.07% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NADQ.DEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.17%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.90%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.08%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.04%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

16.99%

+2.57%