PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADQ.DE с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NADQ.DE с AMZN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, NADQ.DE returned 17.11%/yr vs 6.98%/yr for AMZN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NADQ.DE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 1.64%.

NADQ.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.04%
6 месяцев
19.22%
1 год
35.33%
3 года*
24.37%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—

AMZN

1 день
-3.17%
1 месяц
-12.44%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.23%
1 год
9.82%
3 года*
19.59%
5 лет*
6.98%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		19.04%7.04%34.04%51.42%-29.92%39.63%-5.81%
AMZN
Amazon.com, Inc		1.64%-7.28%53.92%75.46%-46.49%10.03%-3.75%

Correlation

The correlation between NADQ.DE and AMZN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.47

The correlation between NADQ.DE and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с NADQ.DE:
NADQ.DE с SXRV.DENADQ.DE с SMHNADQ.DE с IWMNADQ.DE с EQQQ.LNADQ.DE с QQQNADQ.DE с ACWINADQ.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

NADQ.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NADQ.DEAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.32

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.64

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.41

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

0.97

+9.37

NADQ.DE vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и AMZN

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADQ.DEAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-60.20%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-24.04%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-37.68%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-52.70%

+21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-15.07%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-12.42%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

10.18%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и AMZN

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 6.04%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADQ.DEAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

9.90%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

21.14%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

31.08%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

35.48%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

32.82%

-11.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и AMZN

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.33%0.40%0.52%0.37%0.77%0.43%

Часто задаваемые вопросы

NADQ.DE and AMZN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор