Сравнение NADQ.DE с AMZN
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, NADQ.DE returned 21.45%/yr vs 20.96%/yr for AMZN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NADQ.DE имеют среднегодовую доходность 21.45%, а акции AMZN немного отстают с 20.96%.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
AMZN
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 15.73% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.68% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | 34.46% | 36.79% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and AMZN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
AMZN
Сравнение NADQ.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.73 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 1.78 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.58 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.29 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.64 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и AMZN
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -60.20% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -24.04% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -37.68% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -52.70% | +21.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -52.70% | +21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -9.19% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -12.38% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 9.86% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и AMZN
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.14% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 19.96% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 30.49% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 35.35% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 32.74% | -13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и AMZN
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NADQ.DE and AMZN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор