PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAD с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAD с RYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAD или RYLD.

Корреляция

Корреляция между NAD и RYLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAD:

0.96

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

NAD:

1.32

RYLD:

0.11

Коэф-т Омега

NAD:

1.18

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

NAD:

0.42

RYLD:

-0.01

Коэф-т Мартина

NAD:

3.08

RYLD:

-0.03

Индекс Язвы

NAD:

3.14%

RYLD:

4.97%

Дневная вол-ть

NAD:

10.18%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

NAD:

-44.87%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

NAD:

-15.05%

RYLD:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, NAD показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -6.83%.

NAD

С начала года

0.54%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-1.32%

1 год

9.77%

5 лет

1.96%

10 лет

3.22%

RYLD

С начала года

-6.83%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-0.19%

5 лет

7.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAD и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAD
Ранг риск-скорректированной доходности NAD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAD на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAD и RYLD

Дивидендная доходность NAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности RYLD в 13.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.73%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%6.20%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.23%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAD и RYLD

Максимальная просадка NAD за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAD и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAD и RYLD

Текущая волатильность для Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) составляет 4.16%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что NAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...