Сравнение NAC с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
NAC управляется Nuveen. Фонд был запущен 1 дек. 1998 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NAC и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAC и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 0.84% | 13.09% | 8.67% | 4.47% | -25.66% | 7.62% | 6.29% | 22.27% | -6.23% | 6.79% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NAC показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции NAC превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.23% соответственно.
NAC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.04%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAC и DFSMX
NAC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAC vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
NAC
DFSMX
Сравнение NAC c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAC | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.68 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 6.50 | -4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.59 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 21.82 | -15.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAC | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.68 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.08 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.60 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.78 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между NAC и DFSMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAC и DFSMX
Дивидендная доходность NAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 7.54% | 7.47% | 6.63% | 4.03% | 5.47% | 4.18% | 4.17% | 4.38% | 5.34% | 5.54% | 6.25% | 6.05% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок NAC и DFSMX
Максимальная просадка NAC за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAC и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAC | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -2.66% | -43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -0.39% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -1.67% | -34.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -1.69% | -34.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.06% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -0.24% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.10% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAC и DFSMX
Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAC | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 0.11% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 0.35% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 0.68% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 0.78% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 0.77% | +11.50% |