Сравнение NAARX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NAARX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAARX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | -0.24% | 13.24% | 6.80% | 6.89% | -10.04% | 8.51% | 8.40% | 13.11% | -2.76% | 8.89% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 8.51% соответственно.
NAARX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAARX и PMAIX
NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
NAARX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
NAARX
PMAIX
Сравнение NAARX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAARX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.43 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.08 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.50 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 11.66 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAARX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.43 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NAARX и PMAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAARX и PMAIX
Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | 2.79% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок NAARX и PMAIX
Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAARX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -24.12% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -7.06% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -13.97% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.66% | -24.12% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -3.10% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.69% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.52% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAARX и PMAIX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAARX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.29% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.18% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 7.19% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.20% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.58% | -1.19% |