PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 23.32%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NA.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции NA.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.48% против 23.32% соответственно.

NA.TO

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.26%
1 год
59.71%
3 года*
33.78%
5 лет*
22.51%
10 лет*
21.48%

COST

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
16.55%
6 месяцев
12.97%
1 год
2.52%
3 года*
26.99%
5 лет*
25.70%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		22.40%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
COST
Costco Wholesale Corporation		16.55%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between NA.TO and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between NA.TO and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NA.TO:

CA$11.69

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.95

COST:

37.06

Коэффициент PEG

NA.TO:

5.02

COST:

2.90

Коэффициент P/S

NA.TO:

3.03

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

NA.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NA.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
0.04

+3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
0.19

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

0.05

+6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

0.12

+22.38

NA.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и COST

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-33.74%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-14.89%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-23.58%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-30.01%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-30.01%

-18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-10.25%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.21%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.20%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и COST

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.80%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

15.65%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

20.08%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

23.87%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

23.14%

-2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и COST

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.07B
70.53B
(NA.TO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NA.TO значения в CAD, COST значения в USD

Сравнение рентабельности NA.TO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Canada и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.4%
-25.1%
Активы портфеля
NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор