Сравнение N4US.L с IJPD.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 15.96%/yr for IJPD.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и IJPD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: N4US.L показывает доходность 18.80%, а IJPD.L немного ниже – 18.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции N4US.L имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции IJPD.L немного отстают с 15.96%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
IJPD.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам N4US.L и IJPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 18.28% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
Correlation
The correlation between N4US.L and IJPD.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between N4US.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
IJPD.L
Сравнение N4US.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | IJPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 4.95 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 16.11 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и IJPD.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и IJPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -31.09% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.32% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -21.80% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -21.80% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -31.09% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.31% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -6.71% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.87% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и IJPD.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.81% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 16.69% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 20.90% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 19.00% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.66% | -0.28% |
Сравнение комиссий N4US.L и IJPD.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и IJPD.L
Ни N4US.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, N4US.L and IJPD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.64% for IJPD.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и IJPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор