Сравнение N4US.L с ESGJ.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from Invesco - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, N4US.L returned 21.88%/yr vs 9.49%/yr for ESGJ.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for ESGJ.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и ESGJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у ESGJ.L с доходностью 17.08%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N4US.L и ESGJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 9.66% |
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
Correlation
The correlation between N4US.L and ESGJ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between N4US.L and ESGJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. ESGJ.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
ESGJ.L
Сравнение N4US.L c ESGJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | ESGJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.84 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.02 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и ESGJ.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки ESGJ.L в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и ESGJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | ESGJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -33.20% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -12.73% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -14.67% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -33.20% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.30% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -9.47% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.02% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и ESGJ.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | ESGJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.67% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 17.62% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 21.34% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.75% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.43% | -0.05% |
Сравнение комиссий N4US.L и ESGJ.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ESGJ.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и ESGJ.L
Ни N4US.L, ни ESGJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and ESGJ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.15% for ESGJ.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и ESGJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор