PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение N4US.L с ESGJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности N4US.L и ESGJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у ESGJ.L с доходностью 17.08%.


N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%

ESGJ.L

1 день
1.13%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
10.84%
С начала года
17.08%
1 год
36.09%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N4US.L и ESGJ.L


2026 (YTD)20252024202320222021
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%9.66%
ESGJ.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
17.08%27.11%8.02%19.45%-17.71%-1.77%

Correlation

The correlation between N4US.L and ESGJ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.80

The correlation between N4US.L and ESGJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

N4US.L vs. ESGJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ESGJ.L
Ранг доходности на риск ESGJ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGJ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGJ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N4US.L c ESGJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


N4US.LESGJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.84

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

9.02

+7.46

N4US.L vs. ESGJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N4US.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ESGJ.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N4US.L и ESGJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N4US.L и ESGJ.L

Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки ESGJ.L в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и ESGJ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


N4US.LESGJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-33.20%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-12.73%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-14.67%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-33.20%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.30%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.47%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.02%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности N4US.L и ESGJ.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


N4US.LESGJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.67%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

17.62%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.34%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.75%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.43%

-0.05%

Сравнение комиссий N4US.L и ESGJ.L

N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ESGJ.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов N4US.L и ESGJ.L

Ни N4US.L, ни ESGJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


N4US.L and ESGJ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.

N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.15% for ESGJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N4US.L и ESGJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор