Сравнение MZZ с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
MZZ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MZZ и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -1.83% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и TSMX
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
MZZ vs. TSMX — Ранг доходности на риск
MZZ
TSMX
Сравнение MZZ c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 2.92 | -3.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 3.06 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 6.72 | -7.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 20.73 | -21.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.92 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.04 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и TSMX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и TSMX
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и TSMX
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -63.80% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -34.93% | -15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -24.28% | -75.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -16.76% | -69.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 11.32% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 12.84%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 28.00% | -15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 54.49% | -30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 77.51% | -35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 81.16% | -42.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 81.16% | -39.82% |