Сравнение MZZ с IQSM
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -20.04%/yr vs 11.61%/yr for IQSM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и IQSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 13.71%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
IQSM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам MZZ и IQSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | -10.32% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 13.71% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
Correlation
The correlation between MZZ and IQSM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | -0.98 |
The correlation between MZZ and IQSM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. IQSM — Ранг доходности на риск
MZZ
IQSM
Сравнение MZZ c IQSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | IQSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.41 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.77 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и IQSM
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и IQSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -23.66% | -76.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -8.86% | -26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -23.66% | -40.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -1.57% | -98.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -4.73% | -81.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 2.44% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и IQSM
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.17% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 11.47% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 15.10% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 17.76% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 17.76% | +23.48% |
Сравнение комиссий MZZ и IQSM
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и IQSM
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности IQSM в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.06% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and IQSM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to IQSM (3.17%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs IQSM's -23.66%.
On 3-year performance, IQSM leads with 11.61% vs -20.04% for MZZ. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 11.61% return vs -20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.06% for IQSM.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.15% for IQSM.
IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и IQSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор