PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с GUSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs -37.79%/yr for GUSH. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.29%. За последние 10 лет акции MZZ превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -24.84% против -37.79% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

GUSH

1 день
-5.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
63.29%
6 месяцев
40.03%
1 год
74.35%
3 года*
10.46%
5 лет*
10.19%
10 лет*
-37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.29%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between MZZ and GUSH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between MZZ and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

MZZ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.34

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.81

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.58

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

5.89

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.34

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MZZ и GUSH

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-99.98%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-28.94%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-63.59%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-73.64%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-99.94%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-99.80%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-92.92%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

12.67%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

16.42%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

43.53%

-20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

55.60%

-24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

68.24%

-29.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

93.69%

-52.31%

Сравнение комиссий MZZ и GUSH

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и GUSH

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности GUSH в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.53%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and GUSH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (16.42%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, MZZ leads with -24.84% vs -37.79% for GUSH. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MZZ has performed better with a -24.84% return vs -37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.53% for GUSH.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор