PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MZZ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с GUSH

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs -35.11%/yr for GUSH. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 77.98%. За последние 10 лет акции MZZ превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -24.70% против -35.11% соответственно.

MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

GUSH

1 день
4.39%
1 месяц
28.50%
6 месяцев
69.76%
С начала года
77.98%
1 год
73.50%
3 года*
7.19%
5 лет*
19.43%
10 лет*
-35.11%
Всё время*
-42.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-23.67%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		77.98%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between MZZ and GUSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between MZZ and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.53 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с ARMGMZZ с WTIUMZZ с TQQQMZZ с UPROMZZ с MULLMZZ с BITO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

MZZ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MZZGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.32

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.80

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.04

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

4.65

-6.18

MZZ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и GUSH

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-99.98%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-36.18%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

-63.59%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

-73.64%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

-99.94%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-99.78%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-92.96%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

15.86%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

13.02%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

44.46%

-20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

56.42%

-24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

67.52%

-28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

92.98%

-51.74%

Сравнение комиссий MZZ и GUSH

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и GUSH

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности GUSH в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.22%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and GUSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (13.02%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, MZZ leads with -24.70% vs -35.11% for GUSH. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MZZ has performed better with a -24.70% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.22% for GUSH.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор