PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZZ с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

MZZ и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZZ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-6.17%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции MZZ превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -24.40% против -32.91% соответственно.

MZZ

1 день
-1.57%
1 месяц
11.07%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-29.14%
3 года*
-18.28%
5 лет*
-14.69%
10 лет*
-24.40%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с BITOMZZ с HOOGMZZ с WTIU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий MZZ и GUSH

MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400

Доходность на риск

MZZ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.79

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

1.35

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.26

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

3.14

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.79

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.43

-0.15

Корреляция

Корреляция между MZZ и GUSH составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и GUSH

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		5.53%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MZZ и GUSH

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MZZGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-99.98%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.56%

-43.67%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.94%

-73.64%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

-99.94%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-99.77%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-92.81%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.49%

17.57%

+20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 12.84%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZZGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

16.69%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

39.24%

-15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.23%

67.59%

-25.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.15%

68.73%

-29.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.34%

94.30%

-52.96%