PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 59.93%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -24.84% против 4.00% соответственно.


MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

DIG

1 день
-4.13%
1 месяц
1.09%
С начала года
59.93%
6 месяцев
53.07%
1 год
90.41%
3 года*
21.65%
5 лет*
27.28%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
59.93%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between MZZ and DIG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between MZZ and DIG has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

MZZ vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MZZDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.90

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

10.56

-12.16

MZZ vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MZZDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.22

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.53

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.00

-0.59

Просадки

Сравнение просадок MZZ и DIG

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-97.04%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-23.29%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-42.41%

-19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-46.02%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-92.53%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-53.15%

-46.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-64.36%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

8.59%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и DIG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

14.60%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

33.16%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

40.87%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

51.60%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

57.80%

-16.42%

Сравнение комиссий MZZ и DIG

И MZZ, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и DIG

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности DIG в 1.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.56%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and DIG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (14.60%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.00% vs -24.84% for MZZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.00% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MZZ and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.56% for DIG.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор