PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с BBMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -16.07%/yr vs 7.73%/yr for BBMC. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 13.49%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

BBMC

1 день
-2.87%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.88%
1 год
29.73%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-64.59%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		13.49%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between MZZ and BBMC is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

-0.98

The correlation between MZZ and BBMC has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

MZZ vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.80

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.53

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.06

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

12.04

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа BBMC равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.80

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.38

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.82

-1.42

Просадки

Сравнение просадок MZZ и BBMC

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-30.11%

-69.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-9.75%

-25.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-24.18%

-38.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-30.11%

-38.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-2.87%

-97.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-8.92%

-77.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

2.48%

+17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и BBMC

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.26%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

12.49%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

16.56%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

20.62%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

21.10%

+20.28%

Сравнение комиссий MZZ и BBMC

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и BBMC

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BBMC в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and BBMC have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to BBMC (5.26%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, BBMC leads with 7.73% vs -16.07% for MZZ. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 7.73% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.13% for BBMC.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while BBMC is Small Cap Growth Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор