PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%.

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий MZLSX и PFN

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

MZLSX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.19

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

0.33

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.06

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.26

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

1.01

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.19

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

0.21

+1.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.28

+1.39

Корреляция

Корреляция между MZLSX и PFN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и PFN

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и PFN

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-80.08%

+67.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-10.77%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-33.45%

+27.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.29%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-11.89%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.81%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и PFN

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

6.56%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

8.40%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

13.35%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

14.75%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

18.16%

-16.03%