Сравнение MZLSX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MZLSX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZLSX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.57% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MZLSX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.80%.
MZLSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZLSX и PDIIX
MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
MZLSX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
MZLSX
PDIIX
Сравнение MZLSX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZLSX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.72 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.44 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.90 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 7.98 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZLSX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.72 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 0.47 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между MZLSX и PDIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZLSX и PDIIX
Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности PDIIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.01% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% | 0.00% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок MZLSX и PDIIX
Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZLSX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.66% | -21.96% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -3.55% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.09% | -20.50% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -3.35% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.83% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.85% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZLSX и PDIIX
Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZLSX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.72% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 2.52% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 3.97% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 4.93% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 4.86% | -2.73% |