Сравнение MZLSX с MSTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).
MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MZLSX и MSTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZLSX и MSTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.78% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | -0.60% |
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MZLSX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.
MZLSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZLSX и MSTMX
MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTMX в 0.58%.
Доходность на риск
MZLSX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск
MZLSX
MSTMX
Сравнение MZLSX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZLSX | MSTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.33 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.75 | 1.70 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.61 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 6.42 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZLSX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.33 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | 0.33 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.52 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между MZLSX и MSTMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZLSX и MSTMX
Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности MSTMX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.03% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZLSX и MSTMX
Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и MSTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZLSX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.66% | -21.37% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -4.09% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.09% | -21.37% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -4.09% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -5.09% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.03% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZLSX и MSTMX
Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZLSX | MSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.79% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 3.11% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 5.11% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 5.42% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 5.78% | -3.65% |