PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZHSX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		-1.16%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%6.82%13.71%-2.58%6.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%.

MZHSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.96%
3 года*
7.16%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZCSXMZHSX с MZLSXMZHSX с CCLFXMZHSX с PIAMXMZHSX с CRDOXMZHSX с RSIIXMZHSX с CPMPX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий MZHSX и FHYSX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

MZHSX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.43

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.73

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

11.03

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

+0.01

Корреляция

Корреляция между MZHSX и FHYSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и FHYSX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		5.89%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и FHYSX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZHSXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-21.45%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.50%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-16.93%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.77%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.61%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и FHYSX

Текущая волатильность для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) составляет 1.22%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZHSXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.43%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.79%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.20%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.77%

-0.86%