PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZHSX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		-1.16%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%2.09%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

MZHSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.96%
3 года*
7.16%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZCSXMZHSX с MZLSXMZHSX с CCLFXMZHSX с FHYSXMZHSX с PIAMXMZHSX с RSIIXMZHSX с CPMPX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий MZHSX и CRDOX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

MZHSX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.80

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.81

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

8.08

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.15

Корреляция

Корреляция между MZHSX и CRDOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и CRDOX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		5.89%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и CRDOX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZHSXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-15.92%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.14%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-15.92%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.81%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.63%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и CRDOX

Текущая волатильность для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) составляет 1.22%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZHSXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.44%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.19%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.11%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.04%

+0.87%