PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MZDAY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZDAY с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mazda Motor Corporation (MZDAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MZDAY или SPY.

Корреляция

Корреляция между MZDAY и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MZDAY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mazda Motor Corporation (MZDAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MZDAY:

-1.19

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

MZDAY:

-1.69

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

MZDAY:

0.79

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

MZDAY:

-0.57

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

MZDAY:

-1.37

SPY:

3.04

Индекс Язвы

MZDAY:

32.05%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

MZDAY:

38.43%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

MZDAY:

-79.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MZDAY:

-74.91%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, MZDAY показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции MZDAY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.90% против 12.69% соответственно.

MZDAY

С начала года

-15.13%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-10.90%

1 год

-45.42%

5 лет

-0.10%

10 лет

-10.90%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MZDAY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MZDAY
Ранг риск-скорректированной доходности MZDAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MZDAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZDAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZDAY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZDAY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZDAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MZDAY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazda Motor Corporation (MZDAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MZDAY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZDAY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZDAY и SPY

MZDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MZDAY
Mazda Motor Corporation		0.00%0.00%3.21%3.95%0.00%2.79%3.74%3.03%2.32%1.70%0.97%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MZDAY и SPY

Максимальная просадка MZDAY за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZDAY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MZDAY и SPY

Mazda Motor Corporation (MZDAY) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что MZDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...