Сравнение MZDAY с F
MZDAY (Mazda Motor Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MZDAY returned -6.20%/yr vs 5.30%/yr for F. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZDAY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZDAY показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции MZDAY уступали акциям F по среднегодовой доходности: -6.20% против 5.30% соответственно.
MZDAY
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.01%
- 6 месяцев
- -15.12%
- С начала года
- -11.04%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- -6.20%
F
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 10.70%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам MZDAY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZDAY Mazda Motor Corporation | -11.04% | 20.67% | -35.23% | 41.49% | -0.79% | 13.56% | -20.91% | -17.09% | -23.34% | -18.33% |
F Ford Motor Company | 10.70% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between MZDAY and F is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2009 г. | 0.27 |
The correlation between MZDAY and F shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZDAY:
$4.32B
F:
$55.50B
MZDAY:
¥28.93
F:
-$1.51
MZDAY:
0.14
F:
0.30
MZDAY:
0.37
F:
1.54
MZDAY:
¥4.99T
F:
$189.86B
MZDAY:
¥732.26B
F:
$17.42B
MZDAY:
¥186.03B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZDAY vs. F — Ранг доходности на риск
MZDAY
F
Сравнение MZDAY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazda Motor Corporation (MZDAY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZDAY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.39 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.15 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZDAY и F
Максимальная просадка MZDAY за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZDAY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZDAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -97.07% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.98% | -23.39% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -36.51% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -58.62% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.50% | -64.77% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.06% | -37.38% | -55.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.88% | -44.69% | -25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.03% | 10.35% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZDAY и F
Mazda Motor Corporation (MZDAY) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что MZDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZDAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 7.94% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.55% | 29.82% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.69% | 37.32% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.19% | 39.44% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.00% | 37.47% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZDAY и F
Дивидендная доходность MZDAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности F в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.23% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
MZDAY Mazda Motor Corporation | 2.34% | 4.78% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZDAY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazda Motor Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZDAY и F
MZDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 296.26B при выручке в 1.44T, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
MZDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.07B при выручке в 1.44T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
MZDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.71B при выручке в 1.44T, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
MZDAY and F have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZDAY has higher volatility (10.38%) compared to F (7.94%). In terms of maximum drawdown, MZDAY dropped -95.68% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZDAY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор