Сравнение MZDAY с F
MZDAY (Mazda Motor Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MZDAY returned -5.95%/yr vs 6.28%/yr for F. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZDAY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZDAY показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции MZDAY уступали акциям F по среднегодовой доходности: -5.95% против 6.28% соответственно.
MZDAY
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- -8.21%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -5.95%
F
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам MZDAY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZDAY Mazda Motor Corporation | -12.57% | 20.67% | -35.23% | 41.49% | -0.79% | 13.56% | -20.91% | -17.09% | -23.34% | -18.33% |
F Ford Motor Company | 10.24% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between MZDAY and F is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MZDAY:
$4.25B
F:
$57.52B
MZDAY:
¥28.93
F:
-$1.52
MZDAY:
0.14
F:
0.30
MZDAY:
0.36
F:
1.54
MZDAY:
¥4.99T
F:
$189.86B
MZDAY:
¥732.26B
F:
$17.42B
MZDAY:
¥186.03B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZDAY vs. F — Ранг доходности на риск
MZDAY
F
Сравнение MZDAY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazda Motor Corporation (MZDAY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZDAY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.78 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.23 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZDAY и F
Максимальная просадка MZDAY за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZDAY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZDAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -97.07% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.98% | -22.31% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -36.51% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -58.62% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.50% | -64.77% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -37.65% | -55.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.80% | -44.69% | -25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 9.35% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZDAY и F
Текущая волатильность для Mazda Motor Corporation (MZDAY) составляет 9.96%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что MZDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZDAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 12.22% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 29.79% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.28% | 37.49% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 39.44% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 37.46% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZDAY и F
Дивидендная доходность MZDAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности F в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.25% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
MZDAY Mazda Motor Corporation | 2.38% | 4.78% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZDAY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazda Motor Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZDAY и F
MZDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 296.26B при выручке в 1.44T, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
MZDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.07B при выручке в 1.44T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
MZDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.71B при выручке в 1.44T, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
MZDAY and F have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (12.22%) compared to MZDAY (9.96%). In terms of maximum drawdown, MZDAY dropped -95.68% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZDAY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор