Сравнение MZDAY с F
MZDAY (Mazda Motor Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MZDAY returned -7.58%/yr vs 6.50%/yr for F. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZDAY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZDAY показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции MZDAY уступали акциям F по среднегодовой доходности: -7.58% против 6.50% соответственно.
MZDAY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- -5.67%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- -7.58%
F
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 32.88%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам MZDAY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZDAY Mazda Motor Corporation | -9.35% | 20.67% | -35.23% | 41.49% | -0.79% | 13.56% | -20.91% | -17.09% | -23.34% | -18.33% |
F Ford Motor Company | 19.68% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between MZDAY and F is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MZDAY:
$4.40B
F:
$62.45B
MZDAY:
$28.93
F:
-$1.52
MZDAY:
0.00
F:
0.32
MZDAY:
0.00
F:
1.67
MZDAY:
$4.99T
F:
$189.86B
MZDAY:
$732.26B
F:
$17.42B
MZDAY:
$186.03B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZDAY vs. F — Ранг доходности на риск
MZDAY
F
Сравнение MZDAY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazda Motor Corporation (MZDAY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZDAY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.58 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 6.89 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZDAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.55 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.16 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MZDAY и F
Максимальная просадка MZDAY за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZDAY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZDAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -97.07% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.98% | -22.31% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -36.51% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -58.62% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.50% | -64.77% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.92% | -32.31% | -60.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.74% | -44.70% | -25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 8.32% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZDAY и F
Текущая волатильность для Mazda Motor Corporation (MZDAY) составляет 10.96%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что MZDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZDAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 21.65% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 29.11% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 37.07% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 39.39% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 37.46% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZDAY и F
Дивидендная доходность MZDAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности F в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.91% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
MZDAY Mazda Motor Corporation | 2.29% | 4.78% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZDAY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazda Motor Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZDAY и F
MZDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 296.26B при выручке в 1.44T, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
MZDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.07B при выручке в 1.44T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
MZDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mazda Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.71B при выручке в 1.44T, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
MZDAY and F have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.65%) compared to MZDAY (10.96%). In terms of maximum drawdown, MZDAY dropped -95.68% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZDAY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор