Сравнение MYY с IQSM
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.11%/yr vs 11.95%/yr for IQSM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.
Доходность
Сравнение доходности MYY и IQSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 14.43%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
IQSM
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и IQSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -4.44% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 14.43% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
Correlation
The correlation between MYY and IQSM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | -0.98 |
The correlation between MYY and IQSM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. IQSM — Ранг доходности на риск
MYY
IQSM
Сравнение MYY c IQSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | IQSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.53 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.22 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и IQSM
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и IQSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -23.66% | -71.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -8.86% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -23.66% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -0.94% | -94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -4.74% | -67.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.43% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и IQSM
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеют волатильность 3.41% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.42% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.44% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 15.10% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.78% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.78% | +3.42% |
Сравнение комиссий MYY и IQSM
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и IQSM
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IQSM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.05% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and IQSM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQSM has higher volatility (3.42%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs IQSM's -23.66%.
On 3-year performance, IQSM leads with 11.95% vs -8.11% for MYY. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 11.95% return vs -8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.05% for IQSM.
MYY is categorized as Inverse Equities, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.15% for IQSM.
IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и IQSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор