Сравнение MYMF с GLD
MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и GLD (SPDR Gold Shares) — оба биржевые фонды: MYMF — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а GLD — Gold, отслеживающий LBMA Gold Price PM. MYMF управляется активно, а GLD пассивно. За последний год MYMF показал 3.96% против 47.91% у GLD. При корреляции 0.06 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.40% у GLD.
Доходность
Сравнение доходности MYMF и GLD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.14%.
MYMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 47.91%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам MYMF и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.51% | 3.01% | 0.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 11.14% | 63.68% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между MYMF и GLD составляет 0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMF vs. GLD — Ранг доходности на риск
MYMF
GLD
Сравнение MYMF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMF | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 1.76 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.11 | 2.18 | +5.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.33 | +1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 2.49 | +11.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.80 | 8.37 | +59.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 1.76 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.63 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок MYMF и GLD
Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYMF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -45.56% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -19.21% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -11.18% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -16.17% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 5.72% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMF и GLD
Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYMF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 10.56% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 24.26% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 27.48% | -26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 17.78% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 15.89% | -14.18% |
Сравнение комиссий MYMF и GLD
MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMF и GLD
Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.64% | 2.80% | 0.83% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |