PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с SMMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с SMMU

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMF показал 3.96% против 4.83% у SMMU. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.35% у SMMU.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 0.79%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.83%
3 года*
3.43%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и SMMU

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		0.79%4.06%-0.24%

Корреляция

Корреляция между MYMF и SMMU составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с OVMMYMF с RMCAMYMF с RVNUMYMF с CALIMYMF с GLDMMYMF с MEAR
Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с QQQSMMU с MUNISMMU с MUBSMMU с SPHYSMMU с FXAIXSMMU с JPST

Доходность на риск

MYMF vs. SMMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFSMMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

4.36

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

6.96

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

2.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

6.63

+7.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

27.86

+39.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. SMMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMU равному 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и SMMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFSMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

4.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.60

+0.81

Просадки

Сравнение просадок MYMF и SMMU

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и SMMU.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFSMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-5.09%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-0.77%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.34%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.55%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.18%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и SMMU

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFSMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.57%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.78%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

1.12%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

1.67%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

2.75%

-1.04%

Сравнение комиссий MYMF и SMMU

MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и SMMU

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SMMU в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.79%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%