PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с MUNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с MUNI

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMF показал 3.96% против 7.20% у MUNI. Корреляция 0.57 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MYMF взимает 0.20% в год против 0.35% у MUNI.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.93%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUNI

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.20%
3 года*
3.44%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и MUNI

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		0.93%4.72%-1.07%

Корреляция

Корреляция между MYMF и MUNI составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.57

Корреляция между MYMF и MUNI меняется по разным временным интервалам — от 0.47 (1 год) до 0.57 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с MEARMYMF с MMCAMYMF с MUNYMYMF с OVMMYMF с RMCAMYMF с RMNY
Часто сравнивают с MUNI:
MUNI с VTEBMUNI с MUBMUNI с HMOPMUNI с SCMBXMUNI с PFMIXMUNI с PMNPXMUNI с PMBIX

Доходность на риск

MYMF vs. MUNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFMUNIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

3.06

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

4.62

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.67

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

2.99

+11.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

12.49

+55.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. MUNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа MUNI равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFMUNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

3.06

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.78

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MYMF и MUNI

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и MUNI.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFMUNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-11.15%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-2.29%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.09%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.74%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.55%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и MUNI

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFMUNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.06%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

1.54%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

2.43%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

3.30%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

3.85%

-2.14%

Сравнение комиссий MYMF и MUNI

MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и MUNI

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности MUNI в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.28%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%