PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с FUMB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMF показал 3.96% против 3.06% у FUMB. При корреляции 0.22 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.45% у FUMB.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.84%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.06%
3 года*
2.94%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и FUMB

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.84%2.78%0.63%

Корреляция

Корреляция между MYMF и FUMB составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с OVMMYMF с RMCAMYMF с CALIMYMF с GLDMMYMF с MEARMYMF с MMCA
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

MYMF vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

3.87

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

6.30

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.89

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

14.56

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

56.51

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

3.87

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.00

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MYMF и FUMB

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-2.68%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-0.22%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.02%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.19%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и FUMB

State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MYMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.22%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.56%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

0.80%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

1.17%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

1.78%

-0.07%

Сравнение комиссий MYMF и FUMB

MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и FUMB

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%