Сравнение MYMF с DIA
MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - MYMF is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while DIA is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. MYMF is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past year, MYMF returned 2.34% vs 24.90% for DIA. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MYMF charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности MYMF и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMF показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 13.83%.
MYMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.18%
DIA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.51%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.47B | $2.10B | $2.43B | |
| $10.66K | $5.84K | $4.26K |
Сравнение доходности по годам MYMF и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.98% | 3.01% | 0.07% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 13.83% | 14.71% | 1.43% |
Correlation
The correlation between MYMF and DIA is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMF vs. DIA — Ранг доходности на риск
MYMF
DIA
Сравнение MYMF c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMF | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.36 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.56 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 9.92 | +13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMF и DIA
Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMF | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -51.87% | +49.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -9.76% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -7.10% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.52% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMF и DIA
Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.12%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMF | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 4.16% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 9.99% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 12.53% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 14.85% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 17.54% | -15.96% |
Сравнение комиссий MYMF и DIA
MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMF и DIA
Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DIA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.32% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.50% | 2.80% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMF and DIA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.16%) compared to MYMF (0.12%). In terms of maximum drawdown, MYMF dropped -2.02% vs DIA's -51.87%.
On 1-year performance, DIA leads with 24.90% vs 2.34% for MYMF. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIA has performed better with a 24.90% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for MYMF.
MYMF has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.32% for DIA.
MYMF is categorized as Municipal Bonds, while DIA is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for MYMF and 0.16% for DIA.
MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMF и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор