Сравнение MYHD с HYZD
MYHD (State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - MYHD tracks the ICE 2030 Maturity US High Yield Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MYHD charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности MYHD и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам MYHD и HYZD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.46% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 3.04% |
Correlation
The correlation between MYHD and HYZD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHD vs. HYZD — Ранг доходности на риск
MYHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYZD
Сравнение MYHD c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF (MYHD) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHD | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHD и HYZD
Максимальная просадка MYHD за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHD и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHD | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.14% | -25.66% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.18% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHD и HYZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHD | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.00% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 6.70% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 8.52% | -4.04% |
Сравнение комиссий MYHD и HYZD
MYHD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHD и HYZD
Дивидендная доходность MYHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности HYZD в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHD and HYZD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 2.44% for MYHD.
MYHD tracks ICE 2030 Maturity US High Yield Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for MYHD and 0.43% for HYZD.
Подберите оптимальное распределение для MYHD и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор