PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYFRX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и MUIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%5.88%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MYFRX на уровне 0.52% и MUIIX на уровне 0.52%.


MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Сравнение комиссий MYFRX и MUIIX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.


Доходность на риск

MYFRX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYFRXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

3.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

16.83

-8.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

8.51

-5.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

42.24

-31.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

88.82

-54.01

MYFRX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYFRXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

1.94

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между MYFRX и MUIIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и MUIIX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MUIIX в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и MUIIX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и MUIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


MYFRXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-1.20%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.10%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-1.20%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.06%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и MUIIX

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MYFRXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.10%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.81%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.24%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1.57%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

1.44%

+0.39%