Сравнение MYFRX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | 5.88% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MYFRX на уровне 0.52% и MUIIX на уровне 0.52%.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и MUIIX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
MYFRX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
MYFRX
MUIIX
Сравнение MYFRX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 3.24 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | 16.83 | -8.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 8.51 | -5.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 42.24 | -31.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.81 | 88.82 | -54.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 1.94 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и MUIIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и MUIIX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и MUIIX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -1.20% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.10% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -1.20% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.06% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и MUIIX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.81% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.24% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.57% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.44% | +0.39% |