Сравнение MYCO с SPY
MYCO (SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYCO is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MYCO is actively managed, while SPY is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MYCO charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности MYCO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCO показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.
MYCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам MYCO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | -0.33% | 0.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 4.04% |
Correlation
The correlation between MYCO and SPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCO vs. SPY — Ранг доходности на риск
MYCO
SPY
Сравнение MYCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF (MYCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MYCO и SPY
Максимальная просадка MYCO за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -55.19% | +51.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.90% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -9.05% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCO и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 12.12% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 17.09% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 17.95% | -13.27% |
Сравнение комиссий MYCO и SPY
MYCO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCO и SPY
Дивидендная доходность MYCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | 3.40% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MYCO and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MYCO.
MYCO has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.00% for SPY.
MYCO is categorized as Corporate Bonds, while SPY is S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for MYCO and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для MYCO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор