Сравнение MYCO с SPYM
MYCO (SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYCO is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MYCO is actively managed, while SPYM is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MYCO charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности MYCO и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCO показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 9.47%.
MYCO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 15.03%
- Всё время*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам MYCO и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | -0.37% | 0.67% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 9.47% | 3.92% |
Correlation
The correlation between MYCO and SPYM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCO vs. SPYM — Ранг доходности на риск
MYCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение MYCO c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF (MYCO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCO | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCO и SPYM
Максимальная просадка MYCO за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCO и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCO | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -54.46% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.01% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -7.12% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCO и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCO | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 12.60% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 16.90% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 18.00% | -13.32% |
Сравнение комиссий MYCO и SPYM
MYCO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCO и SPYM
Дивидендная доходность MYCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPYM в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | 3.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MYCO and SPYM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for MYCO.
MYCO has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.04% for SPYM.
MYCO is categorized as Corporate Bonds, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for MYCO and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для MYCO и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор