Сравнение MYCO с GLD
MYCO (SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MYCO is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. MYCO is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MYCO charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности MYCO и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCO показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.24%.
MYCO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам MYCO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | -0.37% | 0.67% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 16.70% |
Correlation
The correlation between MYCO and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCO vs. GLD — Ранг доходности на риск
MYCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение MYCO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF (MYCO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCO и GLD
Максимальная просадка MYCO за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -45.56% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -25.87% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -16.19% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCO и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 28.06% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 18.42% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 16.11% | -11.43% |
Сравнение комиссий MYCO и GLD
MYCO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCO и GLD
Дивидендная доходность MYCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | 3.82% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
MYCO and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MYCO has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for GLD.
MYCO is categorized as Corporate Bonds, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.15% for MYCO and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для MYCO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор