Сравнение MYCO с LQDH
MYCO (SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MYCO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности MYCO и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCO показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.19%.
MYCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам MYCO и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | -0.33% | 0.84% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.19% | 2.01% |
Correlation
The correlation between MYCO and LQDH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCO vs. LQDH — Ранг доходности на риск
MYCO
LQDH
Сравнение MYCO c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF (MYCO) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCO | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MYCO и LQDH
Максимальная просадка MYCO за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCO и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCO | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -24.63% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.20% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.67% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCO и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCO | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 2.71% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.41% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 6.44% | -1.76% |
Сравнение комиссий MYCO и LQDH
MYCO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCO и LQDH
Дивидендная доходность MYCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности LQDH в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.96% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | 3.40% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCO and LQDH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
LQDH has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 3.40% for MYCO.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCO and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для MYCO и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор