Сравнение MYCO с IGHG
MYCO (SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. MYCO is actively managed, while IGHG is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MYCO charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности MYCO и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCO показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.05%.
MYCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам MYCO и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | -0.33% | 0.84% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.05% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MYCO and IGHG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCO vs. IGHG — Ранг доходности на риск
MYCO
IGHG
Сравнение MYCO c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF (MYCO) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MYCO и IGHG
Максимальная просадка MYCO за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCO и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -25.16% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.27% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.30% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCO и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 3.45% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.02% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.46% | -2.78% |
Сравнение комиссий MYCO и IGHG
MYCO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCO и IGHG
Дивидендная доходность MYCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | 3.40% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCO and IGHG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.40% for MYCO.
They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCO and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для MYCO и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор