Сравнение MYCO с IGHG
MYCO (SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. MYCO is actively managed, while IGHG is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MYCO charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности MYCO и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCO показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 1.99%.
MYCO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IGHG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.66%
- Всё время*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам MYCO и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | -0.37% | 0.67% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 1.99% | 1.07% |
Correlation
The correlation between MYCO and IGHG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCO vs. IGHG — Ранг доходности на риск
MYCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGHG
Сравнение MYCO c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF (MYCO) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCO | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCO и IGHG
Максимальная просадка MYCO за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCO и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -25.16% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.38% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.28% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCO и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 3.34% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.00% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.32% | -2.64% |
Сравнение комиссий MYCO и IGHG
MYCO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCO и IGHG
Дивидендная доходность MYCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IGHG в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | 3.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCO and IGHG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.82% for MYCO.
They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCO and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для MYCO и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор