PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MYCH с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCH с LQDH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MYCH returned 4.24% vs 6.16% for LQDH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности MYCH и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCH показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.06%.

MYCH

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.18%
1 год
4.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
1.46%
С начала года
2.06%
1 год
6.16%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.26%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCH и LQDH

2026 (YTD)20252024
MYCH
State Street My2028 Corporate Bond ETF		1.18%7.08%-1.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.06%7.00%2.10%

Correlation

The correlation between MYCH and LQDH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2028 Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MYCH:
MYCH с IVESMYCH с XLKMYCH с SPYMMYCH с DBEMYCH с SPYDMYCH с SPBOMYCH с XLU
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Доходность на риск

MYCH vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCH
Ранг доходности на риск MYCH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCH c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYCHLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.37

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.63

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.64

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

11.05

+5.70

MYCH vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCH на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCH и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYCH и LQDH

Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCHLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.54%

-24.63%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-2.34%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.49%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.66%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.56%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCH и LQDH

State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеют волатильность 0.50% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCHLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.48%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.05%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.62%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

4.40%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

6.42%

-4.30%

Сравнение комиссий MYCH и LQDH

MYCH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCH и LQDH

Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности LQDH в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.93%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
MYCH
State Street My2028 Corporate Bond ETF		4.36%4.52%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYCH and LQDH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYCH has higher volatility (0.50%) compared to LQDH (0.48%). In terms of maximum drawdown, MYCH dropped -1.54% vs LQDH's -24.63%.

On 1-year performance, LQDH leads with 6.16% vs 4.24% for MYCH. On fees, MYCH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQDH has performed better with a 6.16% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

LQDH has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.36% for MYCH.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.25% for LQDH.

MYCH currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCH и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор