Сравнение MYCH с IVES
MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - MYCH is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. MYCH is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, MYCH returned 4.35% vs 48.67% for IVES. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности MYCH и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCH показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 18.22%.
MYCH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 48.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCH и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 0.60% | 3.60% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 18.22% | 25.06% |
Correlation
The correlation between MYCH and IVES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCH vs. IVES — Ранг доходности на риск
MYCH
IVES
Сравнение MYCH c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCH | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.31 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.16 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 6.12 | +11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCH | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.85 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.81 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MYCH и IVES
Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCH | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.54% | -22.64% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -22.64% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -10.45% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -5.64% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 7.98% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCH и IVES
Текущая волатильность для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) составляет 0.45%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что MYCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCH | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 10.91% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 21.13% | -20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 26.47% | -24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 26.47% | -24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 26.47% | -24.32% |
Сравнение комиссий MYCH и IVES
MYCH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCH и IVES
Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IVES в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.35% | 0.41% | 0.00% |
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.52% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
MYCH and IVES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (10.91%) compared to MYCH (0.45%). In terms of maximum drawdown, MYCH dropped -1.54% vs IVES's -22.64%.
On 1-year performance, IVES leads with 48.67% vs 4.35% for MYCH. On fees, MYCH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCH has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 48.67% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
MYCH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.35% for IVES.
MYCH is categorized as Corporate Bonds, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Wedbush. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.75% for IVES.
MYCH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCH и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор