PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCH с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCH с SPYM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYCH is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MYCH is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past year, MYCH returned 4.35% vs 25.87% for SPYM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности MYCH и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCH показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.48%.

MYCH

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.48%
6 месяцев
8.21%
1 год
25.87%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCH и SPYM

2026 (YTD)20252024
MYCH
State Street My2028 Corporate Bond ETF		0.60%7.08%-1.02%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.48%17.79%2.95%

Correlation

The correlation between MYCH and SPYM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.20

The correlation between MYCH and SPYM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2028 Corporate Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MYCH:
MYCH с XLKMYCH с DBEMYCH с SPBOMYCH с SPYGMYCH с VTCMYCH с XLEMYCH с XLU
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

MYCH vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCH
Ранг доходности на риск MYCH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCH c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCHSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.15

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
2.90

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.92

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

13.53

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCH vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCH на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCH и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCHSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.61

+1.19

Просадки

Сравнение просадок MYCH и SPYM

Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCHSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.54%

-54.46%

+52.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-8.90%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.90%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.15%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.92%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCH и SPYM

Текущая волатильность для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) составляет 0.45%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что MYCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCHSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.73%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

9.30%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

12.09%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

16.83%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

18.02%

-15.87%

Сравнение комиссий MYCH и SPYM

MYCH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCH и SPYM

Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SPYM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCH
State Street My2028 Corporate Bond ETF		4.40%4.52%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MYCH and SPYM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (3.73%) compared to MYCH (0.45%). In terms of maximum drawdown, MYCH dropped -1.54% vs SPYM's -54.46%.

On 1-year performance, SPYM leads with 25.87% vs 4.35% for MYCH. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, MYCH has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYM has performed better with a 25.87% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for MYCH.

MYCH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.02% for SPYM.

MYCH is categorized as Corporate Bonds, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.02% for SPYM.

MYCH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCH и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор