Сравнение MYCG с HYGH
MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. MYCG is actively managed, while HYGH is passively managed. Over the past year, MYCG returned 4.43% vs 7.74% for HYGH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MYCG charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности MYCG и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCG показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.33%.
MYCG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам MYCG и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.50% | 5.85% | -0.23% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.33% | 6.94% | 3.03% |
Correlation
The correlation between MYCG and HYGH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCG vs. HYGH — Ранг доходности на риск
MYCG
HYGH
Сравнение MYCG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCG | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.40 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.97 | 4.80 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.91 | 18.77 | +29.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCG и HYGH
Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -23.88% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -1.62% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.22% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.41% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCG и HYGH
Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.22%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.63% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 2.81% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 3.64% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 7.08% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 8.30% | -6.82% |
Сравнение комиссий MYCG и HYGH
MYCG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCG и HYGH
Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.28% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCG and HYGH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGH has higher volatility (0.63%) compared to MYCG (0.22%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs HYGH's -23.88%.
On 1-year performance, HYGH leads with 7.74% vs 4.43% for MYCG. On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGH has performed better with a 7.74% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.28% for MYCG.
MYCG is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCG and 0.52% for HYGH.
MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCG и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор