Сравнение MYCG с SJLD
MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both exchange-traded funds - MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha. Both are actively managed. Over the past year, MYCG returned 4.64% vs 4.97% for SJLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MYCG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.
Доходность
Сравнение доходности MYCG и SJLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCG показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.73%.
MYCG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCG и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.37% | 5.85% | -0.23% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.73% | 5.20% | 0.72% |
Correlation
The correlation between MYCG and SJLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCG vs. SJLD — Ранг доходности на риск
MYCG
SJLD
Сравнение MYCG c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCG | SJLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.62 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.44 | 4.78 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.89 | 22.00 | +27.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCG | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66 | 2.52 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 2.35 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MYCG и SJLD
Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и SJLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCG | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -1.04% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -1.04% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.12% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.23% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCG и SJLD
Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.16%, в то время как у SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCG | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.31% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 1.17% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 1.98% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.95% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.95% | -0.45% |
Сравнение комиссий MYCG и SJLD
MYCG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCG и SJLD
Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SJLD в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.28% | 1.16% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MYCG and SJLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJLD has higher volatility (0.31%) compared to MYCG (0.16%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs SJLD's -1.04%.
On 1-year performance, SJLD leads with 4.97% vs 4.64% for MYCG. On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.97% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.
MYCG has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.96% for SJLD.
MYCG is categorized as Corporate Bonds, while SJLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.15% for MYCG and 0.35% for SJLD.
MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCG и SJLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор