Сравнение MYCG с DCRE
MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, MYCG returned 4.75% vs 4.74% for DCRE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MYCG charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности MYCG и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYCG показывает доходность 1.33%, а DCRE немного выше – 1.39%.
MYCG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCG и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.33% | 5.85% | -0.23% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 0.63% |
Correlation
The correlation between MYCG and DCRE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCG vs. DCRE — Ранг доходности на риск
MYCG
DCRE
Сравнение MYCG c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCG | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 6.98 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.67 | 25.78 | +24.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCG | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73 | 4.16 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 3.90 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок MYCG и DCRE
Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, примерно равная максимальной просадке DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCG | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -0.84% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -0.68% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.20% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.11% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.18% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCG и DCRE
Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.16%, в то время как у DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCG | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.47% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 0.88% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 1.14% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.58% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.58% | -0.08% |
Сравнение комиссий MYCG и DCRE
MYCG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCG и DCRE
Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.28% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCG and DCRE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCRE has higher volatility (0.47%) compared to MYCG (0.16%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs DCRE's -0.84%.
On 1-year performance, MYCG leads with 4.75% vs 4.74% for DCRE. On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCG has performed better with a 4.75% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.29% for MYCG.
MYCG is categorized as Corporate Bonds, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and DoubleLine. Their fees differ too: 0.15% for MYCG and 0.40% for DCRE.
MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 4.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCG и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор