Сравнение MYCG с GVI
MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) are both exchange-traded funds - MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. MYCG is actively managed, while GVI is passively managed. Over the past year, MYCG returned 4.47% vs 3.33% for GVI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCG charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for GVI.
Доходность
Сравнение доходности MYCG и GVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCG показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 0.22%.
MYCG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам MYCG и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.78% | 5.85% | -0.23% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.22% | 6.66% | -1.68% |
Correlation
The correlation between MYCG and GVI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between MYCG and GVI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCG vs. GVI — Ранг доходности на риск
MYCG
GVI
Сравнение MYCG c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCG | GVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.28 | 1.24 | +1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.05 | 1.86 | +8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.50 | 4.93 | +44.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCG и GVI
Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и GVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCG | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -12.93% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -1.79% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -1.85% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.68% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCG и GVI
Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.19%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCG | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.81% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 1.93% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 2.49% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 3.98% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 3.53% | -2.07% |
Сравнение комиссий MYCG и GVI
MYCG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCG и GVI
Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GVI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.63% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.28% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCG and GVI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVI has higher volatility (0.81%) compared to MYCG (0.19%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs GVI's -12.93%.
On 1-year performance, MYCG leads with 4.47% vs 3.33% for GVI. On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCG has performed better with a 4.47% return vs 3.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GVI.
MYCG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.63% for GVI.
MYCG is categorized as Corporate Bonds, while GVI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCG and 0.20% for GVI.
MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCG и GVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор