PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCG с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCG с CEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCG is actively managed, while CEMB is passively managed. Over the past year, MYCG returned 4.75% vs 7.31% for CEMB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCG charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности MYCG и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCG показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.49%.

MYCG

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCG и CEMB

2026 (YTD)20252024
MYCG
State Street My2027 Corporate Bond ETF		1.33%5.85%-0.23%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%-1.64%

Correlation

The correlation between MYCG and CEMB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.58

The correlation between MYCG and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MYCG:
MYCG с BBCBMYCG с SJLDMYCG с FLDBMYCG с DCREMYCG с DFSDMYCG с LODIMYCG с STOT
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

MYCG vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCG
Ранг доходности на риск MYCG: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCG c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCGCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.73
2.40

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.71
3.61

+5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.47

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

2.55

+8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.67

11.06

+39.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCG vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCG на текущий момент составляет 4.73, что выше коэффициента Шарпа CEMB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCG и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCGCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73

2.40

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.49

+2.26

Просадки

Сравнение просадок MYCG и CEMB

Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCGCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.86%

-20.84%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-2.88%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.24%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-3.66%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.66%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCG и CEMB

Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.16%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCGCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.08%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

2.43%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

3.06%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

5.63%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

6.30%

-4.80%

Сравнение комиссий MYCG и CEMB

MYCG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCG и CEMB

Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
MYCG
State Street My2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.28%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYCG and CEMB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMB has higher volatility (1.08%) compared to MYCG (0.16%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs CEMB's -20.84%.

On 1-year performance, CEMB leads with 7.31% vs 4.75% for MYCG. On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEMB has performed better with a 7.31% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.29% for MYCG.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCG and 0.50% for CEMB.

MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCG и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор