Сравнение MYCF с DFSD
MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - MYCF is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, MYCF returned 4.60% vs 4.23% for DFSD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MYCF charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности MYCF и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCF показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.62%.
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCF и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.63% | 5.12% | 0.74% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.62% | 6.59% | 0.06% |
Correlation
The correlation between MYCF and DFSD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between MYCF and DFSD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCF vs. DFSD — Ранг доходности на риск
MYCF
DFSD
Сравнение MYCF c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCF | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.44 | +1.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.53 | 2.90 | +35.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.09 | 11.21 | +152.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCF | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98 | 2.24 | +4.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.12 | 0.91 | +3.21 |
Просадки
Сравнение просадок MYCF и DFSD
Максимальная просадка MYCF за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCF и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCF | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -8.45% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -1.47% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.07% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.38% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCF и DFSD
Текущая волатильность для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) составляет 0.15%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что MYCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCF | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.64% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 1.47% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 1.90% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 2.78% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 2.78% | -1.69% |
Сравнение комиссий MYCF и DFSD
MYCF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCF и DFSD
Дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DFSD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.98% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCF and DFSD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.64%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, MYCF dropped -0.60% vs DFSD's -8.45%.
On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 4.23% for DFSD. On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCF has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.98% for DFSD.
MYCF is categorized as Corporate Bonds, while DFSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for MYCF and 0.16% for DFSD.
MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCF и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор