Сравнение MXXIX с SSMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).
MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и SSMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXIX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | -0.48% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | 1.76% | 30.05% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SSMHX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 15.57% против 10.75% соответственно.
MXXIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 15.57%
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXIX и SSMHX
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Доходность на риск
MXXIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
MXXIX
SSMHX
Сравнение MXXIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXIX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.48 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.47 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.20 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MXXIX и SSMHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и SSMHX
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности SSMHX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 12.01% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и SSMHX
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и SSMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -41.61% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -14.48% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -34.84% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -41.61% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -6.95% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -9.27% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и SSMHX
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXIX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.97% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 13.22% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 22.65% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 22.43% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 22.35% | -0.68% |