Сравнение MXXIX с RIPIX
MXXIX (Marsico Midcap Growth Focus Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MXXIX returned 12.48%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXXIX charges 1.33%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.
MXXIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 17.60%
RIPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXXIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 17.28% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | -6.39% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -1.20% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between MXXIX and RIPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between MXXIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXXIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
MXXIX
RIPIX
Сравнение MXXIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXXIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.30 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -0.72 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и RIPIX
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXXIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -41.89% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -16.38% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -17.28% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -41.89% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -27.17% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -18.05% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.87% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и RIPIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXXIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.08% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 11.14% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 13.30% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 15.47% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.14% | +5.72% |
Сравнение комиссий MXXIX и RIPIX
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и RIPIX
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности RIPIX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 10.19% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.48% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MXXIX and RIPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXXIX has higher volatility (7.04%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MXXIX dropped -62.49% vs RIPIX's -41.89%.
MXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXXIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор